Pdf-книга
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Цена : 152 руб.
-
Автор: К. Дубинская
-
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
О книге
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.