Pdf-книга
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Цена : 80 руб.
-
Автор: Г. Марченко
-
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
О книге
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.